Impetus Sp Trading System

160 160 Bienvenue. Avant de consulter le site de TradingVisions et afin de vous assurer que vous comprenez les risques liés au commerce des marchandises et les hypothèses sous lesquelles les données sont présentées, prenez le temps de lire et d'accepter les déclarations suivantes en cliquant sur le lien au bas de la page . DIVULGATIONS et AVIS DE DÉNONCIATION 160 160160 Les clauses de divulgation suivantes s'appliquent tant à ce site qu'à des matériaux qui pourraient être loués ou achetés auprès de TradingVisions. 160 160 160 La négociation de produits de base présente un risque élevé. Les gens peuvent et perdent de l'argent. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. 160 160 160 LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ONT DES LIMITATIONS INHÉRENTES, CERTAINES QUI SONT DÉCRITES CI-DESSOUS. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROBABILITÉ D'OBTENIR DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. DE FAIT, IL YA DES DIFFÉRENCES FRÉQUEMMENT FORTES ENTRE LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ET LES RÉSULTATS RÉELS POSÉS ULTERIEUREMENT PAR UN PROGRAMME DE COMMERCE PARTICULIER. UNE DES LIMITATIONS DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES EST QU'ILS SONT GÉNÉRALEMENT PRÉPARÉS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. EN OUTRE, LE COMMERCE DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUE N'INVITENT PAS DE RISQUE FINANCIER, ET NON UN EXPOSÉ COMMERCIAL HYPOTHÉTIQUE PEUT COMPTE COMPTE DE L'INCIDENCE DU RISQUE FINANCIER DANS LE COMMERCE ACTUEL. PAR EXEMPLE, LA CAPACITÉ D'ATTÉNUER LES PERTES OU D'ADHÉRER À UN PROGRAMME PARTICULIER DE NÉGOCIATION EN VUE DE PERTES COMMERCIALES EST DES POINTS MATÉRIELS QUI PEUVENT ÉGALEMENT AYER ADVERSEMENT DES RÉSULTATS DE COMMERCE RÉELS. IL EXISTE DE NOMBREUX AUTRES FACTEURS LIÉS AUX MARCHÉS EN GÉNÉRAL DE LA MISE EN ŒUVRE DE TOUS PROGRAMMES DE NÉGOCIATION SPÉCIFIQUES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE COMPLETEMENT COMPTABILISÉS POUR LA PRÉPARATION DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUE ET TOUTES DESQUELLES PEUVENT AFFECTER ADVERSEMENT LES RÉSULTATS DE NÉGOCIATION RÉELLE. TOUT COMPOSITE PERFORMANCE RECORD PRESENTEES DANS CE DOCUMENT EST HYPOTHETIQUE ET CES SYSTEMES NE PEUVENT PAS ETRE COMMERCES ENSEMBLE DE LA MANIERE PRESENTEE DANS LE COMPOSITE. LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ONT DE NOMBREUX LIMITATIONS INHERENTES, CERTAINES QUI SONT DÉCRITES CI-DESSOUS. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST PRÉSENTÉE QU'UN COMPTE EST OU PEUT PROBABILISER D'OBTENIR UN DOSSIER DE PERFORMANCE COMPOSITE SIMILAIRE À CE QUI EST INDIQUÉ. EN FAIT, IL YA DES DIFFÉRENCES FRÉQUEMMENT FAIBLES ENTRE UN DOSSIER HYPOTHÉTIQUE DE PERFORMANCE COMPOSITE ET LE RÈGLEMENT ACTUEL QUI EST POSSIBLE. L'UNE DES LIMITATIONS D'UN DOSSIER HYPOTHÉTIQUE DE PERFORMANCE COMPOSITE EST QUE LES DÉCISIONS RELATIVES À LA SÉLECTION DE SYSTÈMES ET L'ATTRIBUTION D'ACTIFS ENTRE CES SYSTÈMES ONT ÉTÉ FAITES AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT BASÉ SUR LES TAUX HISTORIQUES DE RETOUR DES SYSTÈMES SELECTIONNÉS. PAR CONSÉQUENT, LES DOSSIERS DE PERFORMANCE COMPOSITES INDIQUENT INVIÉQUEMENT DES TAUX DE RETOUR POSITIFS. UNE AUTRE LIMITATION INHERENTE SUR CES RÉSULTATS EST QUE LES DÉCISIONS D 'ALLOCATION RÉFLÉCHÉES DANS LE DOSSIER DE PERFORMANCE N' ONT PAS ÉTÉ SOUS CONDITIONS RÉELLES DE MARCHÉ ET, PAR CONSEQUENT, NE PEUVENT PAS COMPTER COMPTE DE L 'IMPACT DU RISQUE FINANCIER DANS LE COMMERCE RÉEL. EN OUTRE, LE COMPOSITE PERFORMANCE RECORD PEUT ETRE DISTORTE PARQUE L'ATTRIBUTION DES ACTIFS CHANGE DE TEMPS A TEMPS ET CES AJUSTEMENTS NE SONT PAS REFLECHES DANS LE COMPOSITE. 160 160160 Les informations présentées dans ce site sont données à titre indicatif uniquement. Rien présenté sur ce site Web ou dans le matériel acheté doit être interprété comme une recommandation d'acheter ou de vendre un titre ou de participer à une stratégie de négociation particulière. La négociation des contrats à terme sur marchandises est très risquée. Il y a une possibilité de pertes financières importantes, plus grandes que les sommes initialement investies. Les résultats de performance simulés et hypothétiques présentés ici présentent certaines limitations inhérentes, du fait que les métiers n'ont pas été effectivement exécutés. Les résultats commerciaux simulés, en général, peuvent être influencés par le fait que les algorithmes qui les ont générés ont été conçus en tenant compte des tendances historiques et avec le bénéfice du recul. La performance réelle ou hypothétique passée des systèmes TradingVisions n'est pas une garantie de résultats futurs, réels ou hypothétiques. Aucune représentation n'est faite que tout compte de négociation aurait ou serait susceptible de réaliser des bénéfices ou des pertes semblables aux résultats réels ou hypothétiques décrits ici. TradingVisions Systems, Inc. (quotTSIquot), y compris, mais sans s'y limiter, tous les agents et sociétés affiliées de TSI, participant à la distribution d'informations contenues dans et exploitant du site Web connu sous le nom quottradingvisionsquest est tenu inoffensif et ne sont pas responsables de toute utilisation Quelle que soit l'information présentée sur ce site Web ou dans le matériel acheté associé. La négociation peut ne pas convenir à tous les téléspectateurs de ce site ou aux utilisateurs potentiels des systèmes TradingVisions. Vous, et non la STI, assumez l'intégralité du coût et des risques de toute opération que vous choisissez d'entreprendre. 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Le choix ultime et la responsabilité d'un portefeuille de négociation est le client8217s seul. Les résultats ou les résultats sont hypothétiques, ne s'appliquent qu'aux portefeuilles recommandés et aux systèmes et ne sont pas destinés à montrer les résultats des portefeuilles ou des systèmes recommandés précédemment. TradingVisions n'est pas responsable de notifier les clients sur les changements dans les portefeuilles ou les systèmes et n'a ni le droit ni la responsabilité de modifier ce qui est échangé dans les comptes clients. Sauf indication contraire, les résultats hypothétiques indiqués par TradingVisions sont ceux générés par la dernière version des systèmes, y compris les paramètres spécifiques des paramètres d'ampères. Il n'est donc pas souhaitable, et ce n'est pas le but visé, d'utiliser ces résultats hypothétiques pour guider les résultats passés qui auraient dû être atteints en utilisant la version des systèmes en vigueur à un moment antérieur. Dans certains cas, des délais et des prix d'entrée et de sortie légèrement différents peuvent être utilisés dans les contrats de location et / ou achetés des systèmes de négociation et entre les maisons de courtage afin de réduire l'impact des commandes multiples atteignant le marché à la même date. Alors que dans le passé, ces différences ont eu tendance à être petites et immatérielles, elles peuvent en fait avoir un impact matériel ou sur des délais plus courts avoir un impact matériel. Ceci, combiné à des différences dans l'exécution des courtiers, signifie que les résultats spécifiques de tout client réel peuvent être sensiblement différents des résultats présentés. TSI N'EST PAS UN COURTIER ENREGISTRÉ - CONCESSIONNAIRE OU CONSEILLER FINANCIER, NE FOURNIT PAS DE CONSEIL D'INVESTISSEMENT PERSONNEL. Aux fins de ce site, quotreal-timequot désigne les opérations et les résultats qui ne sont pas extraits de l'échantillon, c'est-à-dire après que les règles applicables aux systèmes ont été établies ou après le début du système. Le terme «temps réel» ne se réfère pas nécessairement aux transactions effectives. En cliquant sur «J'ACCEPTE» ci-dessous, VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS AVEZ LU ET COMPRIS LES INFORMATIONS CI-DESSUS. Impetus utilise également le SampP 500 Utilisant une légère variation du paramètre d'entrée, Impetus fonctionne également bien sur le contrat SampP 500 complet. Avec une faible corrélation de seulement 0,21 à la mini Russell, cela fait une excellente combinaison. Impetus SP a été à plusieurs reprises 1 ou 2 dans les tables Futures Truth. Le bail ou l'achat Impetus peut être loué pour 65-75monthe-mini contrat et négocié par l'intermédiaire de courtier désigné programmes d'aide ou le réseau de coureur de stratégie, ou sur une base limitée, il peut être acheté avec la logique entièrement révélé. Pour afficher les rapports de performance hypothétiques, cliquez ici. Impetus nommé Top Ten George Pruitt, de Futures Truth Magazine, a nommé Impetus l'un des Top Ten Daytrading tous les temps des systèmes. On le retrouve souvent dans les dix premiers tableaux de performance. 160 160 160 160 Impetus est un système daytrading entièrement mécanique, l'un des rares qui a pu échanger avec succès sur les marchés des dernières années. Il est recommandé pour les contrats e-mini Russell 2000 (ER) et SampP eminifull-size. Impetus peut être acheté, ou il peut être loué et négocié directement par vous ou par l'intermédiaire de courtiers sélectionnés. Il a été publié en Janvier 2003. Aucun changement à la logique n'a été fait depuis la sortie de l'e-mini Russell, l'ampli seul paramètre principal a été modifié pour s'adapter aux marchés ESSP en Décembre 2006. 160 160 160 160160 Impetus a seulement un Optimisable et est basé sur une équation simple: powerdirectiontrend. Un seul calcul unique détermine la puissance du marché - sa tendance à bouger de façon décisive - et la direction du marché. Ensemble, ces forces créent une tendance négociable. Impetus est capable de capitaliser sur être sur le marché une petite fraction du temps (moins de 1), le commerce seulement la partie tardive de la session de jour, et la moyenne de deux métiers par semaine. Le système utilise deux systèmes distincts pour profiter d'une tendance. Le premier est la composante de tendance régulière, qui entre dans la direction de la tendance intraday majeure quand le prix éclate. Le second système cherche un mouvement de contre-tendance mineur dans la tendance majeure, entrant après un retracement et le retour du prix vers la tendance majeure. Impetus traite environ deux fois par semaine en moyenne. 160 160 160 160160 Tous les métiers sont entrés en utilisant des arrêts. Des arrêts de protection qui s'adaptent au prix et à la volatilité sont utilisés dans tous les cas, et le risque maximum est toujours connu avant un échange. Les deux sous-systèmes emploient un point d'équilibre, qui bloque dans une petite partie de gain quand un commerce a avancé suffisamment de marchandises porte un haut degré de risque. Les gens peuvent et perdent de l'argent. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les résultats hypothétiques ont de nombreuses limitations inhérentes. S'il vous plaît lire la page des disclaimers amp disclaimers. Pour les besoins de ce site, quotreal-timequot signifie les opérations et les résultats qui sont hors de l'échantillon, c'est-à-dire qu'ils se sont produits après l'établissement des règles pour le système. Le terme «temps réel» ne se réfère pas nécessairement aux transactions effectives. Spectre est un système de négociation de jour et de position entièrement mécanique conçu pour le commerce de quatre contrats à terme sur indice: e-mini SampP 500, e-mini SampP 400 Midcap, E-mini Nasdaq, 160 e-mini Russell 2000 et Dow Jones. Spectrum peut être acheté (995), ou être loué pour 50 mois de contrat. Si loué, il est négocié pour les clients par l'intermédiaire de courtiers sélectionnés. COMMENT ÉTAIT-ELLE DÉVELOPPÉ 160 160 160 160 Le spectre est basé sur des observations du marché des cycles et des extrêmes en volatilité et en gamme. Ces extrêmes sont déterminés par deux émotions importantes de commerce, la peur et la complaisance. Dans le marché typique des actions, la mentalité dominante doit être longue. Toute menace à la baisse entraîne la peur, et plus la sévérité est prononcée, plus la peur est forte (et vice versa). Typiquement, cela conduit à une volatilité accrue. À l'inverse, un marché qui tend vers le haut a tendance à créer de la complaisance, et la gamme tend à se contracter. Ce sont ces deux principes qui forment la base de Spectrum. COMMENT FONCTIONNE Spectrum est un système unique avec 2 paramètres d'entrée optimisables, un pour long et un pour court. Sa logique est très simple: elle est basée sur des pivots extrêmes en volatilité. À l'origine, Spectrum était destiné au marché SampP, mais il est vite devenu évident que les principes s'appliqueraient aux autres indices boursiers. La toute première ébauche du système a montré des bénéfices, et le paramètre original pour les positions longues qui a été choisi basé sur l'observation s'est avéré être le meilleur dans l'essai. Après les tests initiaux sur le SampP, les règles approximatives pour les entrées courtes ont été développées. Ensuite, les SampP 400 Midcap, Nasdaq, Russell 2000 et Dow Jones ont été ajoutés au champ d'essai. Dès le début du processus, des règles, des paramètres et des arrêts ont été ajoutés en fonction des résultats pour les 4 index. Cela permet de s'assurer que l'ajustement de la courbe est minimisé. Spectrum utilise exactement les mêmes règles pour tous les index, et les excellents résultats uniformes sont la preuve de sa robustesse. Une preuve supplémentaire de la robustesse est le fait que les résultats du contrat Dow Jones sont excellents, tout comme les résultats en temps réel. Spectrum est très sélectif quant au moment du commerce, et contrairement à de nombreux systèmes de trading jour, il ne commerce pas souvent. Trading sur les 5 marchés ensemble rend environ 3 tradesmonth. Séparément, chaque système est en moyenne de .5 trademonth. Une autre qualité unique de Spectrum est qu'il peut également être échangé comme un système de position, bien qu'il prend encore environ le même nombre de métiers. Dans l'un ou l'autre mode, le système peut aller pour les étendues étendues où il y a peu, voire aucun métier. Étant donné que les marchés boursiers ont tendance à évoluer dans la même direction, il existe des similitudes dans les courbes d'actions des cinq marchés et leurs corrélations sont autour de 0,50. Toutefois, en négociant ensemble les systèmes, les abaissements extrêmes et moyens sont réduits respectivement de 45 et 36. Spectrum est un système très facile à commercer. A160 trader sait la veille si un commerce est possible le lendemain. Environ la moitié des entrées sont des ordres du marché placés immédiatement après la fermeture d'une barre fixe à la même heure chaque jour. Si aucune entrée n'a lieu à ce moment-là, un ordre d'arrêt est entré. Le spectre fonctionne mieux avec des arrêts de sortie larges. En fait, la version de jour est presque aussi rentable sans aucun arrêt comme il est avec. Un arrêt protecteur de disasterquot est placé immédiatement mais est frappé rarement (pour le SampP, 4 ​​de 131 métiers ont été arrêtés dehors avec l'arrêt de catastrophe). Un autre arrêt se bloque dans un petit bénéfice quand un métiers avance suffisamment. Un objectif de profit est également utilisé. Enfin, 15 minutes avant la fin de la session, un arrêt rapproché est utilisé. Ce dernier est la sortie réelle sur 60 du temps. QU'EST-CE QUI CONCERNE L'OPTIMISATION OU LA CURVEFITTING Un bon système repose sur des observations empiriques du marché plutôt que sur un ordinateur qui comprime aveuglément des chiffres. À travers l'observation, les modèles sont remarqués. Ces modèles, lorsqu'ils sont objectivés, peuvent devenir une série de règles commerciales. Par sa nature même, un modèle est une forme d'optimisation, parce que l'étranger est ignoré afin de voir la règle. Le truc, alors, dans le commerce est de ne pas overoptimize ou overcurvefit. Tel que mentionné ci-dessus, Spectrum est basé sur des observations du marché qui ont ensuite été affinées par des tests. Avec seulement un paramètre optimisable pour long et un pour court, et avec son succès backtested sur 4 marchés, le système a été créé avec un minimum de curvefitting. QUELLE EST LA MANIÈRE LA PLUS FACILE DE COMMERCIALISER LE SPECTRE 160 160 160 160160 Si vous achetez Spectrum (995), vous recevrez le système entièrement révélé dans un fichier TradeStation EasyLanguage. Si vous louez le système (à partir de 50 mois), les règles ne sont pas révélées, vous l'échangerez soit par le biais de courtiers sélectionnés ou dans un compte TradeStation avec un fichier crypté, limité dans le temps. 160160 Comme exemple de performances actuelles, considérez Spectrum ES. Il a un retrait très faible de 1595, ce qui permettrait de capitaliser un compte à 5000. Depuis le début de 2001, il a fait 8 700 (30 slippagemission) trading 1 contrat. Malgré des échanges peu fréquents, Spectrum a affiché des performances constantes, en particulier par rapport à d'autres systèmes SPES. Les autres marchés que les métiers du spectre ont également bien performé. Depuis leur sortie à la fin du mois d'août 2003, ces 5 marchés combinés auraient dégagé un bénéfice de plus de 8 300. Peu de systèmes sont en mesure d'afficher une telle performance constante sur une gamme d'indices. Les rapports de performance et les graphiques ci-dessous incluent la commission de scission des DJ 60, emD 30, eRL 30, NQ 30 et ES 30.