Les EMA de 12 et 26 jours sont les moyennes à court terme les plus populaires et elles sont utilisées pour créer des indicateurs comme la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et l'oscillateur de prix en pourcentage (PPO). En général, les EMA de 50 et de 200 jours sont utilisés comme signaux d'évolution à long terme. Les commerçants qui utilisent l'analyse technique trouvent des moyennes mobiles très utiles et perspicaces lorsqu'elles sont appliquées correctement, mais créent des ravages lorsqu'elles sont mal utilisées ou mal interprétées. Toutes les moyennes mobiles couramment utilisées dans l'analyse technique sont, par leur nature même, des indicateurs en retard. Par conséquent, les conclusions tirées de l'application d'une moyenne mobile à un graphique de marché particulier devraient être de confirmer un mouvement de marché ou d'indiquer sa force. Très souvent, au moment où une ligne d'indicateurs de la moyenne mobile a fait un changement pour refléter une évolution significative du marché, le point optimal d'entrée sur le marché a déjà dépassé. Un EMA sert à atténuer ce dilemme dans une certaine mesure. Parce que le calcul EMA place plus de poids sur les dernières données, il étreint l'action de prix un peu plus serré et réagit donc plus rapidement. Ceci est souhaitable lorsqu'un EMA est utilisé pour dériver un signal d'entrée de négociation. Interprétation de l'EMA Comme tous les indicateurs de la moyenne mobile, ils sont beaucoup mieux adaptés aux marchés tendances. Lorsque le marché est dans une tendance forte et soutenue à la hausse. La ligne indicatrice EMA affichera également une tendance haussière et vice-versa pour une tendance à la baisse. Un commerçant vigilant ne sera pas seulement attention à la direction de la ligne EMA, mais aussi la relation du taux de changement d'une barre à l'autre. Par exemple, lorsque l'action de prix d'une forte tendance haussière commence à s'écraser et à inverser, le taux de changement de l'EMA d'une barre à l'autre commencera à diminuer jusqu'à ce que la ligne d'indicateur s'atténue et que la vitesse de changement soit nulle. En raison de l'effet retardé, par ce point, ou même quelques bars avant, l'action de prix aurait déjà inversé. Il s'ensuit donc que l'observation d'une diminution constante du taux de variation de l'EMA pourrait elle-même être utilisée comme un indicateur qui pourrait mieux contrer le dilemme causé par l'effet retardé des moyennes mobiles. Utilisations courantes de l'EMA Les EMA sont couramment utilisés en conjonction avec d'autres indicateurs pour confirmer des mouvements significatifs du marché et pour évaluer leur validité. Pour les commerçants qui négocient des marchés intraday et rapide, l'EMA est plus applicable. Très souvent, les commerçants utilisent les EMA pour déterminer un biais de négociation. Par exemple, si une EMA sur un graphique quotidien montre une forte tendance à la hausse, une stratégie des commerçants intraday peut être de négocier uniquement du côté long sur un graphique intraday. Moyennes mobiles exponentielles Une moyenne mobile est un indicateur qui montre la valeur moyenne d'un Le prix des sûretés sur une période de temps. Une moyenne mobile exponentielle (ou exponentiellement pondérée) est calculée en appliquant un pourcentage du cours de clôture d'aujourd'hui à la valeur moyenne mobile d'hier. Les moyennes mobiles exponentielles accordent plus de poids aux prix récents. Calculer Par exemple, pour calculer une moyenne mobile exponentielle de 9 d'IBM, vous devez d'abord prendre le cours de clôture d'aujourd'hui et le multiplier par 9. Ensuite, vous ajoutez ce produit à la valeur de la moyenne mobile d'hier multipliée par 91 (100 - 9 91) . Parce que la plupart des investisseurs se sentent plus à l'aise de travailler avec des périodes de temps, plutôt qu'avec des pourcentages, le pourcentage exponentiel peut être converti en un nombre approximatif de jours. Par exemple, une moyenne mobile de 9 est égale à une moyenne mobile exponentielle de 21,2 (arrondie à 21). La formule pour convertir des pourcentages exponentiels en périodes est la suivante: Vous pouvez utiliser la formule ci-dessus pour déterminer qu'une moyenne mobile de 9 est équivalente à une moyenne mobile exponentielle de 21 jours: La formule pour convertir des périodes de temps en pourcentages exponentiels est: Dessus pour déterminer qu'une moyenne mobile exponentielle de 21 jours est en fait une moyenne mobile de 9: Graphique d'exemple Les stratégies décrites dans cet article sont à titre d'information seulement, et leur utilisation ne garantit pas un profit. Aucune des informations fournies ne doit être considérée comme une recommandation ou une sollicitation pour investir ou liquider un titre ou un type de titre donné. Les investisseurs doivent étudier en profondeur toute sécurité avant de prendre une décision en matière d'investissement. Les titres sont sujets aux fluctuations du marché et peuvent perdre de leur valeur. Scottrade a reçu le score numérique le plus élevé dans l'étude de satisfaction des investisseurs autodéterminés de J. D. Power 2016, basée sur 4 242 réponses mesurant 13 entreprises et les expériences et les perceptions des investisseurs qui utilisent des entreprises d'investissement autodirigées, enquêtées en janvier 2016. Vos expériences peuvent varier. Visitez jdpower. Le login et l'accès autorisés au compte indiquent que le client a donné son consentement à l'accord de compte de courtage. Ce consentement est efficace en tout temps lors de l'utilisation de ce site. L'accès non autorisé est interdit. 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Il est largement utilisé en raison de sa simplicité et la possibilité de combiner plusieurs moyennes mobiles ensemble. La base est de choisir n - nombre de jours pendant lesquels les prix seront calculés en moyenne. La prochaine étape diffère selon le type de moyenne mobile que nous voulons calculer. Il existe 3 types de base de moyennes mobiles: Moyenne mobile simple, Moyenne mobile exponentielle et Moyenne mobile pondérée. SMA - Moyenne mobile simple Moyenne mobile simple: (Prix n Prix n-1 ndash Prix n-x) x1 x1 nombre de jours pendant lesquels la moyenne mobile sera calculée. Il est identique au nombre de prix pris en considération dans la construction SMA. Exemple: Si le prix d'aujourd'hui est 11, hier 10 et avant-hier 10, une moyenne mobile simple de 3 jours est calculée comme suit: (111010) 3, c'est-à-dire 10,33. Le prix d'aujourd'hui est de 11, moyenne mobile de 3 jours 10,33, donc nous pouvons voir immédiatement que le prix est devenu à la hausse, parce que son ci-dessus sa moyenne mobile. Moyenne mobile simple donne tous les jours, implicite au calcul, la même importance. C'est le principal inconvénient de la moyenne mobile simple. Si le jour le plus éloigné impliqué dans le calcul est extrêmement élevé ou faible, la moyenne mobile peut changer rapidement demain. En d'autres termes, si la moyenne mobile Simple change rapidement, il ne doit pas signifier qu'il y avait une hausse forte du prix actuellement. Cela peut également signifier que le jour le plus éloigné impliqué vient de tomber hors du calcul. Il arrive en cas si la valeur était extremelly High ou Low et soudainement pas dans la moyenne implicite. Cette limitation désagréable est résolue par Moyenne mobile exponentielle. EMA - Moyenne mobile exponentielle La moyenne mobile exponentielle, contrairement à la moyenne mobile Simple, donne une plus grande priorité aux données réelles. Les valeurs actuelles prennent plus d'importance dans le calcul EMA par rapport aux plus éloignées. La formule EMA se présente comme suit: Calculer le paramètre x (a. k.a. Alpha ou SC - constante de lissage): n ndash période choisie pour le calcul EMA. Exemple: Si nous calculons un EMA de 3 jours, alors x 2 (31), c'est-à-dire 0,5. EMA (Ema n-1) x (Prix n ndash Ema n-1) Ema n-1 Valeur EMA de la journée précédente Prix n Prix réel (prix d'aujourd'hui) Exemple: Si un EMA de 3 jours est 10 hier et le prix d'aujourd'hui 11 , Alors le calcul ressemble à ce qui suit: 10 0,5 (11ndash10), ce qui équivaut à 10,5. Ainsi, le prix a augmenté à 11 et EMA rised à 10,5 de l'hier 10. Comme vous pouvez le voir à partir de l'exemple, il est plus important donné aux données réelles. WMA - Moyenne mobile pondérée La dernière moyenne mobile fréquemment utilisée est la moyenne mobile pondérée WMA. WMA donne chaque jour, implicite au calcul, des poids différents. Il est habituel de donner une plus grande importance aux jours réels et une importance inférieure aux jours les plus éloignés. Mais c'est à vous et à votre décision qui doit être plus ou moins importante. La formule WMA se présente comme suit: (Prix nx) Prix n-1 (y) hellipPrix n-2 (z) (xyz) Prix n Prix actuel Prix n-1 Prix de la veille Prix n-2 Prix de la veille Etc x, y, z importance accordée à chaque jour. Exemple: le prix d'aujourd'hui est de 11, hier 10 et avant-hier aussi 10. Nous devons calculer 3 jours WMA. La plus haute importance est donnée à la journée la plus réelle. Plus les autres jours sont, le poids inférieur leur est donné. Le calcul se présente comme suit: (113) (102) (101) 6 10,5. Le résultat montre que lorsque le prix a augmenté à 11, WMA a augmenté à 10,5 ainsi. En fin de compte: Nous avons pu voir comment les calculs Moyenne mobile diffèrent les uns des autres. Par la même entrée de données, nous avons obtenu ces résultats: SMA 10.33 EMA 10.50 WMA 10.50. EMA et WMA ont atteint des valeurs plus élevées, car elles donnent une plus grande signification aux données réelles et suivent mieux les conditions qui prévalent sur le marché. Note: Il existe également d'autres types de moyennes mobiles utilisés dans l'analyse technique, bien sûr. Ils ne sont pas si célèbres et leur construction est habituellement si compliquée que nous les décrivons dans des articles séparés. Pour l'instant nous ne mentionnons que quelques-uns des autres comme KAMA. HMA. FRAMA. DEMA. Vidya. T3 etc Maintenant, nous allons décrire comment utiliser les moyennes mobiles pour le commerce de faire quelques bénéfices. Comment utiliser les moyennes mobiles pour le commerce Les moyennes mobiles sont souvent utilisés comme indicateur de tendance afin qu'il puisse nous donner quelques conseils quand aller long ou court. L'idée principale est assez simple - lorsque le prix de Close est au-dessus de sa moyenne mobile, nous achetons, quand il est au-dessous de sa moyenne mobile, nous vendre. Nous changeons de position à chaque fois que le prix Close franchit sa MA. Étant donné que les passages à niveau de la chaîne d'approvisionnement en électricité peuvent être très fréquents, nous pouvons suivre la courbe moyenne mobile. Si elle est en hausse, nous achetons, parce qu'il ya une tendance haussière sur le marché. Si la moyenne mobile est en baisse, nous vendons, parce qu'il ya une tendance à la baisse dominant. Copie de copyright Imprimé par Incroyable Charts Il ya une EMA bleue de 10 jours, une EMA blanche de 21 jours et une courbe violette pour EMA de 42 jours affichée dans l'image ci-dessus. Il est important de réaliser que la période de temps plus courte que nous utilisons pour le calcul Moyenne mobile, plus la moyenne mobile se rapproche du graphique de prix. Cela signifie que plus fréquents sont les croisements PriceAverage et plus les signaux à négocier sont donnés. Comme ils viennent très souvent, il ya beaucoup de faux signaux qui conduiraient à un commerce de perte (jetez un oeil à la courbe bleue). Au contraire, la période de temps plus longue pour le calcul de la moyenne mobile que nous choisissons, plus il est loin du tableau des prix et plus tard, nous entrons dans les métiers. Cela signifie que les signaux ne sont pas si fréquents, mais nos bénéfices sont plus faibles, aussi (regardez la courbe violette). Il existe également une autre façon d'utiliser les moyennes mobiles. Trader n'a pas à suivre les passages à niveau de la ligne PriceMA. Il peut suivre 2 passages de moyenne mobile. (Jetez un coup d'œil aux croisements de courbes blanches et bleues qui nous donneraient des signaux très agréables et rentables). L'un des EMA est plus court, l'autre plus long - par ex. EMA3 et EMA21. En d'autres termes, si nous choisissons de suivre deux croisements EMA, il n'y a pas tant de signaux et nous ne devons pas changer nos positions si souvent. Fermer le prix peut être ci-dessous son MA déjà, mais la plus courte Moyenne mobile est toujours au-dessus de la moyenne mobile plus longtemps, il nous garde dans le commerce. 2 Les passages à niveau mobiles ne suivent pas toutes les fluctuations de prix, donc ils peuvent être assez robustes. C'est un avantage surtout dans le cas où la tendance reste plus longue et ne change pas très souvent. Nous pouvons donc obtenir moins de faux signaux au sujet des inversions de tendance. Cela signifie également que si la tendance change vraiment, nous obtenons le signal un peu plus tard. Moyennes mobiles sont assez utiles au cours des marchés bien orientés. Ils nous gardent dans le commerce et ne permettent pas de sortir plus tôt que la tendance change vraiment. Il est également vrai que le commerce avec Moyennes mobiles nécessite une quantité assez importante d'argent. Le tirage peut être assez élevé, donc nous avons besoin de quelques fonds de sauvegarde. C'est parce que les moyennes mobiles produisent beaucoup de signaux pendant le marché haché - c'est-à-dire quand le marché se déplace latéralement. S'il n'y a aucune tendance prédominante, les passages à niveau mobiles sont assez fréquents et il ya beaucoup de métiers de perte fait. Si vous êtes intéressé par une étude plus approfondie de cet indicateur technique et si vous préférez des solutions prêtes à l'emploi, cette section peut vous intéresser. Là, vous pouvez trouver tous les indicateurs disponibles dans le fichier Excel pour le téléchargement.
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