Comment développer un système de négociation rentable Comment développer un système de négociation rentable - Création de systèmes de négociation Proftibale J'ai été dans l'entreprise de spéculation sur le marché et l'éducation du marché de négociation pour environ 20 ans. Alors que les contrats à terme et le Forex ont toujours été les principaux marchés que je négocie et gérer les comptes, Ive a également passé beaucoup de temps de négociation stock options ainsi. Mon chemin a commencé sur le sol de la Chicago Mercantile Exchange, bien avant que le client de détail moyen ait accès au commerce en ligne. Après le temps sur le plancher commercial, j'ai quitté et poursuivi une carrière commerciale des limites amicales de la maison. À l'époque, j'étais face à des données et des graphiques de négociation fragiles au mieux et la tâche de téléphoner dans les commandes à un bureau de commerce. Inutile de dire que le changement et la croissance ont été explosifs dans cette industrie depuis mes débuts. La naissance des systèmes de négociation Les progrès de la technologie ont été la force motrice du changement et de la croissance. L'un des nombreux bénéficiaires d'une technologie plus rapide et plus robuste est le commerce de systèmes, car les ordinateurs à grande vitesse aident maintenant les commerçants de détail et institutionnels à développer des systèmes de trading, des numéros de compression et des résultats de trading réels et hypothétiques en quelques secondes. Dans le monde de la gestion de l'argent professionnelle, j'ai vu beaucoup de systèmes de négociation. Ironiquement, la plupart ne semblent pas fonctionner et de ceux qui le font, ils travaillent généralement pour un peu et ensuite échouer. Étant du côté de l'éducation de l'industrie ainsi, j'ai vu des centaines de systèmes automatisés pour le moment, je peux seulement dire que j'ai vu moins d'une main pleine produire réellement un bénéfice constant année après année. Je reçois souvent des e-mails de personnes qui ont lu un article que j'ai écrit qui veulent partager une stratégie de négociation automatisée avec moi. Ils l'envoient donc je vais les aider à le revoir et peut-être à l'améliorer. Les commerçants m'enverront des rapports de rendement hypothétiques testés à partir de ces stratégies qui suggèrent qu'ils ont le Saint-Graal des systèmes de négociation. La plupart d'entre eux montrent 80 métiers gagnants ou mieux et des profits énormes. La plupart du temps cependant, quand ils prennent la prochaine étape et le commerce du système avec de l'argent réel, ils perdent et perdent rapidement. Avec des progrès explosifs dans la technologie et l'information de marché, pourquoi est le commerce de système si difficile pour la plupart qui lui donnent un essai Theres une raison très simple que je discuterai plus tard. Dans cet article, je vais me concentrer sur la fondation d'un système commercial rentable, offrir des outils spécifiques et des règles d'un système rentable, et d'exposer les pièges dangereux qui conduisent à un échec du système de négociation. L'aspect le plus important du développement d'un système commercial rentable Comme beaucoup de changement et de croissance a eu lieu en raison de la technologie, il ya une composante à la négociation qui n'a pas changé un bit et c'est la façon dont le commerçant constamment rentable dérive des bénéfices de récompense à faible risque. La clé d'une stratégie de négociation appropriée se résume à la base de cette stratégie. Pour avoir la bonne base, vous devez avoir une solide compréhension de la façon dont les marchés fonctionnent et pourquoi le prix se déplace comme il le fait. Si vous avez un défaut dans votre processus de pensée, vous pouvez être sûr qu'il mènera à de mauvais résultats commerciaux. La réalité est que les marchés ne sont rien de plus que l'offre et la demande pure au travail, les êtres humains réagissant à la relation de demande d'offre en cours dans un marché donné. Cela seul, en définitive, détermine le prix. Opportunité émerge lorsque cette relation simple et simple est déséquilibré. Lorsque nous traitons les marchés pour ce qu'ils sont réellement, et les considérons sous l'angle d'une relation continue de demande d'offre, l'identification de bonnes occasions de négociation n'est pas si difficile. Les spéculateurs de marché qui comprennent ce concept simple et ce que cette occasion ressemble sur un tableau de prix tirent généralement leur revenu des spéculateurs du marché qui ne. En d'autres termes, ceux qui savent payé de ceux qui ne savent pas. Whos de l'autre côté de votre commerce Si nous voulons un système commercial rentable constamment, nous avons mieux faire en sorte que la personne de l'autre côté de nos métiers est de faire une erreur. Notre système devait mieux être un expert à trouver un commerçant novice ou étaient en difficulté. Nous n'avons pas besoin de connaître la personne exacte de l'autre côté de notre commerce, nous avons juste besoin de savoir si elles sont un trader constamment rentable ou un trader perdant cohérente, et le graphique nous donnera la plupart de ces informations. Permet de le faire face, quand il s'agit de la cartographie et l'analyse technique, la plupart des commerçants actifs utilisent des indicateurs. Bien que beaucoup de gens, y compris moi-même ont souvent battre les indicateurs, ils sont en fait un outil fin lorsqu'il est utilisé correctement pour automatisés ou semi-automatisés systèmes de négociation. Le problème est que les gens ont tendance à prendre chaque achat et vendre le signal d'un indicateur produit et c'est la dernière chose que vous voulez faire. Ceux qui prennent chaque acheter et vendre un signal offre un indicateur sont susceptibles de perdre là le capital commercial rapide. Ce n'est pas que les indicateurs font quelque chose de mal. Ils produiront toujours ce qu'ils sont programmés à. La clé pour les commerçants est de les utiliser en conjonction avec l'analyse des tendances appropriées et la base appropriée basée sur les lois de l'offre et la demande. Un des avantages de l'utilisation des indicateurs techniques et oscilateurs de la bonne façon, c'est qu'ils vous permettent de négocier basé sur un ensemble de règles mécaniques. Permet d'utiliser une seule moyenne mobile et stochastique dans notre tentative d'utiliser des indicateurs dans notre système de négociation pour trouver le commerçant perdant cohérente au commerce avec. Sur le graphique est une moyenne mobile de 50 périodes et un oscillateur stochastique lent. Pour commencer, nous devons évaluer la tendance des prix sur ce marché. Pour cette tâche, j'utilise une moyenne mobile de 50 périodes. Notez que la pente de la moyenne mobile est en hausse suggérant que nous sommes dans une tendance haussière. Une fois que nous le savons, nous voulons seulement acheter des pullbacks dans le prix. Le signal mécanique à acheter vient quand le stochastique produit un signal d'achat sur le territoire vendu (moyenne mobile croisée, encerclée ci-dessus). Bien que cela se transforme en une opportunité d'achat à faible risque, remarquez l'action de prix juste avant cette opportunité d'achat. Au cours de la tendance haussière, le stochastique a été très surcompté, produisant des signaux de vente pendant une grande partie de la tendance haussière qui aurait entraîné de nombreuses pertes si vous aviez vendu à court à ces moments. Il s'agit d'un piège de nouveaux commerçants peuvent tomber en utilisant ces outils sans règles logiques basées sur la réalité. Règle d'achat: Lorsque la moyenne mobile est en pente vers le haut, prendre la moyenne stochastique moyenne mobile sur le territoire survendu comme un signal d'achat. Lorsque la moyenne mobile est en pente vers le haut, IGNORE chaque signe de vente de la moyenne stochastique moyenne mobile sur le territoire de surachat produit. La logique basée sur la réalité: Lorsque les prix avancent, nous voulons trouver une occasion d'achat lorsque les choses sont en vente. Plus important encore, notre signal d'achat nous a dit objectivement que quelqu'un vendait après une baisse de prix et de vente dans le contexte d'une tendance haussière. Cela ne peut être l'action d'un vendeur novice. Un trader constamment rentable ne vendrait jamais après une baisse de prix et dans le contexte d'une tendance haussière. Donc, nous voulons acheter à ce vendeur novice. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un processus en deux parties et il est important de comprendre cela lors de la construction de votre système commercial. Les deux parties sont les suivantes: Le commutateur: Le commutateur est un commutateur onoff qui dit son soit ok pour acheter ou ok pour vendre, mais pas les deux à la fois dans ce cas. Par exemple, lorsque la moyenne mobile est en pente vers le haut, le commutateur est allumé qui dit son ok pour acheter ce qui signifie que son ok pas à vendre. Le quotTrigger: Le déclencheur est la saisie réelle. Donc, si la moyenne mobile est en pente vers le haut, le commutateur est allumé qui dit son ok pour acheter. Cela signifie que le signal d'achat produit par la croix stochastique sur le territoire vendu (la gâchette) est activé. Si la moyenne mobile étaient en pente cependant, ce déclencheur de signal d'achat serait désactivé et le déclencheur de signal de vente serait activé. Peut-être votre système commercial ne va pas inclure des indicateurs et au lieu de cela, se concentrera sur l'offre et la demande. Dans ce cas, vous avez toujours un commutateur et un déclencheur. Votre commutateur serait le prix atteignant le niveau de l'offre ou de la demande et votre déclencheur serait l'entrée réelle qui peut être une bougie d'inversion au niveau, le prix atteignant le niveau, ou l'un des déclencheurs beaucoup plus. Quelle que soit la stratégie, il ya toujours un commutateur et un déclencheur. Sur ce graphique, nous avons aussi une moyenne mobile de 50 périodes et un oscillateur stochastique lent. Ici, la pente de la moyenne mobile période 50 nous dit la tendance est en baisse. Une fois que nous le savons, nous voulons seulement vendre à un commerçant novice qui achète après un mouvement plus élevé dans le prix dans le contexte d'une tendance à la baisse. Le signal mécanique à vendre vient quand le stochastique produit un signal de vente sur le territoire acheté (moyenne mobile croix, encerclé ci-dessus). Règle courte de vente: Lorsque la moyenne mobile est en pente vers le bas, prendre la moyenne stochastique moyenne mobile dans le territoire de surachat comme un signal de vente. En outre, lorsque la moyenne mobile est en pente vers le bas, IGNORE chaque signe d'achat de la moyenne stochastique moyenne mobile dans le territoire de survente produit. La logique de la négociation fondée sur la réalité: Lorsque les prix tendent à la baisse, nous voulons trouver une opportunité de mise en concurrence lorsque les prix sont élevés. En outre, nous voulons vendre à découvert à l'acheteur qui fait l'erreur d'acheter après un rallye de prix et dans le contexte d'une tendance à la baisse (un acheteur débutant). Est-ce ou tout système de négociation parfait Certainement pas, theres pas de système commercial parfait et il ne doit pas être. S'il y avait, cette personne aurait tous les mondes d'argent. Toutefois, l'emballage de quelques règles commerciales simples et la logique autour de votre trading est la clé pour empiler les chances en votre faveur. Même Las Vegas ne gagne pas tout le temps, ni ils veulent ou ont besoin de. Ils font bien au fil du temps parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas toujours à gagner. Ils ont juste besoin de s'en tenir à leurs règles qui leur permettent de garder le bord qui signifie parier contre les gens qui n'ont pas le bord. N'importe quel marché et indicateur feront quand vous PENSEZ les marchés correctement Voici un autre exemple avec la même moyenne mobile de 50 périodes. Dans cet exemple, j'ai simplement commuté le stochastique pour l'indice de canal de marchandises, mieux connu sous le nom de CCI, nous obtiendrons presque les mêmes signaux. Raison technique pour la vente courte: 1) La baisse descendante 50 ndash période moyenne mobile suggère que ce marché est dans une tendance baissière. 2) Une lecture CCI sur-acheminée (entourée est sur le graphique). Raison logique pour la vente courte: Vente à découvert à un acheteur qui achète après un rallye dans le prix et dans le contexte d'une tendance baissière. Le seul type de mentalité qui prendrait cette action est quelqu'un qui prend des décisions d'acheter et de vendre quoi que ce soit basé sur EMOTION, pas simple et logique. C'est le pedigree du commerçant que nous voulons de l'autre côté de nos métiers. Les stratégies de négociation qui fonctionnent ne changent pas avec le temps, les marchés ou l'évolution des conditions du marché. Franchement, penser que les conditions du marché ne changent jamais du tout est une forte illusion qui ne peut être éliminée que si l'on se concentre sur la base du mouvement des prix, de l'offre et de la demande pure. Les systèmes que je vois travailler sont très simples. L'exemple ci-dessous est un graphique intra-journée, permet d'appliquer nos mêmes principes de base. Raison technique de l'achat: 1) La hausse de 50 ndash période mobile moyenne suggère que ce marché est dans une tendance haussière. 2) Une lecture de CCI surdimensionnée (entourée sur le graphique). Raison logique d'achat: Achetez auprès d'un vendeur novice qui vend après une baisse de prix et dans le contexte d'une tendance haussière. Je vois que la grande majorité des commerçants qui descendent le chemin du système passent des années à former des indicateurs de forme et des oscillateurs et croquer des chiffres basés sur le dos Testé des résultats de négociation hypothétiques (numéros). Je vois très peu de gens développer des stratégies de négociation basée sur la logique simple de comment et pourquoi le prix se déplace comme il le fait dans n'importe quel marché. De ma réalité basée sur l'expérience du marché, le commerce est un simple transfert de comptes de ceux qui ne comprennent pas la logique du marché simple dans les comptes de ceux qui le font. Les systèmes de négociation accélèrent le processus. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la plupart des commerçants qui développent des systèmes commerciaux ne prennent pas cette approche ou de penser dans les termes simples que je suggère. Pourquoi C'est en raison de la façon dont la plupart des gens apprennent sur les marchés et le commerce. La plupart ne commenceront pas leur parcours d'apprentissage comme je l'ai fait en traitant le flux d'ordre institutionnel sur le plancher d'un échange. La grande majorité des acteurs du marché va commencer avec un livre de négociation ou un séminaire écrit ou livré par quelqu'un qui écrit des livres et offre des séminaires, pas un spéculateur réel marché. Ces livres sont remplis avec l'utilisation conventionnelle des indicateurs et des modèles de graphique qui ne produisent simplement des résultats. S'ils le faisaient, l'auteur ne serait certainement pas vendre le livre à vous. Cela conduit à un commerçant novice pensant qu'ils peuvent prendre un raccourci système commercial et ajouter quelques indicateurs et oscillateurs à un tableau de prix et de laisser l'ordinateur trouver les paramètres pour chacun de ces indicateurs qui aurait produit les meilleurs résultats dans le passé (retour essai). En règle générale, lorsque le commerçant système novice commence à négocier avec de l'argent réel sur la base de ces résultats hypothétiques de qualité et commence à perdre de l'argent, ils prennent la prochaine étape fausse, ils commencent à ajuster les paramètres indicateur et pire encore, ils ajoutent d'autres indicateurs. C'est un chemin qui mène au désastre commercial cependant le commerçant de système de débutant ne le sait même pas. Ils disent: Comment un système de négociation avec un si grand nombre testé arrière ne fonctionne pas Il ne fonctionne pas parce que le système est basé sur le nombre crunching et la courbe ajustée retour des résultats des tests. La réalité du fonctionnement des marchés est ignorée. Lors de la conception de votre système commercial, assurez-vous d'apporter votre fondation à la base de la façon dont et pourquoi le prix se déplace dans tous les marchés. Enfin, si vous voulez supercharger les informations de cet article, ajoutez les niveaux d'offre et de demande à votre système. Si vous regardez tous les exemples ci-dessus, il y avait toujours un niveau d'offre ou de demande au point tournant. Il doit y avoir. Avis de non-responsabilité des gouvernements des États-Unis - Commodity Futures Trading Commission. Les instruments financiers de négociation de toute nature, y compris les options, les contrats à terme standardisés et les titres, présentent d'importantes récompenses potentielles, mais comportent également de gros risques potentiels. Vous devez être conscient des risques et être prêt à les accepter afin d'investir dans les options, les futures et les marchés boursiers. Ne commerce avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ce site Web de formation n'est ni une sollicitation ni une offre aux options BuySell, à terme ou à titres. Aucune représentation n'est faite que toute information que vous recevez sera ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux discutés sur ce site Web. Le rendement passé de tout système ou méthode de négociation n'est pas nécessairement indicatif des résultats futurs. Veuillez utiliser le bon sens. Ce site et tous les contenus sont uniquement à des fins éducatives et de recherche. S'il vous plaît obtenir l'avis d'un conseiller financier compétent avant d'investir votre argent dans tout instrument financier. NFA et CTFC Exigences obligatoires: La négociation sur le marché des changes est une occasion stimulante où des rendements supérieurs à la moyenne sont disponibles pour les investisseurs éduqués et expérimentés qui sont prêts à prendre un risque supérieur à la moyenne. Toutefois, avant de décider de participer à la négociation de change (FX), vous devriez examiner attentivement vos objectifs de placement, le niveau d'expérience et l'appétit pour le risque. Ne pas investir de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ: TOUS LES EFFORTS ONT FAIT REPRÉSENTER EXACTEMENT CE PRODUIT ET SON POTENTIEL. IL N'Y A AUCUNE GARANTIE QUE VOUS GAGNERIEZ D'ARGENT EN UTILISANT LES TECHNIQUES ET LES IDÉES OU LOGICIELS FOURNIS AVEC CE SITE WEB. LES EXEMPLES DE CETTE PAGE NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETES COMME UNE PROMESSE OU UNE GARANTIE DES BENEFICES. Comment faire un robot de négociation en aucun temps pour faire un robot de négociation, vous avez besoin d'un système de négociation Trading sur les marchés financiers implique Copyright © 2012 News-China Companies Listing on Nasdaq. Tous droits réservés. De nombreux risques, y compris le plus critique - le risque de prendre une mauvaise décision commerciale. Le rêve de chaque commerçant est de trouver un robot commercial. Qui est toujours en bonne forme et non soumis à des faiblesses humaines - la peur, la cupidité et l'impatience. Chaque nouveau venu veut obtenir ou créer un système commercial clair et strict qui peut être présenté sous la forme d'algorithmes et complètement se débarrasser des opérations de routine. Est-il possible Un système commercial est une condition nécessaire pour entrer sur le marché et ce système devrait être rentable, bien sûr. Lorsque les nouveaux arrivants arrivent sur le marché, ils sont généralement submergés par la masse d'informations difficiles à saisir. Livres et forums commerçants peuvent fournir une aide dans ce cas. Malheureusement, tous les auteurs ne sont pas des commerçants prospères et tous les commerçants qui réussissent n'écrivent pas de livres. Beaucoup de ressources Web spéciales sont créées uniquement pour gagner des profits pour leurs propriétaires, car il est beaucoup plus difficile de négocier votre propre argent que de publier des prévisions et enseigner les systèmes de négociation. Chaque opérateur doit passer indépendamment toutes les étapes d'une création de système commercial. Il ya un dicton populaire qu'il importe peu quel système vous utilisez pour le commerce, la principale chose est que vous devriez vraiment le commerce en fonction de ce système. Sinon, la négociation sur le marché se transforme en un pari avec un résultat prévisible. Trading Robots et Forex Forex marché est censé avoir une grande liquidité. En outre, il permet de négocier 24 heures par jour, contrairement à de nombreux autres marchés. Par conséquent, de nombreux commerçants essaient de faire des robots commerciaux spécialement pour le marché Forex, car il offre un grand nombre d'instruments de négociation. Cependant, les sceptiques affirment que toutes les paires de devises sont fortement corrélées les uns avec les autres offrant une très faible volatilité sur le marché. Mais leurs adversaires répondent que chaque paire de devises a ses propres caractéristiques et une faible volatilité est compensée par un grand effet de levier. En tout cas, les instruments Forex sont attrayants pour faire des robots commerciaux et la plupart des partisans de la négociation automatisée affiner leurs compétences sur les paires de devises. MetaTrader 4 et MetaTrader 5 terminaux de négociation sont spécialement conçus pour développer facilement des systèmes automatisés de négociation, mais en même temps leur interface est également pratique pour le commerce manuel. Comment commencer à faire un robot commercial Il existe de nombreuses approches à la construction d'un système automatisé de négociation. Nous n'en décrirons que quelques-uns. La première approche repose sur les mathématiques. Un développeur tente de créer une sorte d'équation qui peut tenir compte de nombreux facteurs. Cette approche est basée sur la ferme conviction que les mouvements de prix sont gérés par un modèle qui peut être trouvé en utilisant les données historiques disponibles. Dans la plupart des cas, les adeptes d'une telle approche savent trop de maths, mais ne savent rien à ne pas s'intéresser au marché. Le marché est une pure abstraction, un type de jeu intellectuel pour eux. Cette approche conduit généralement à de nombreuses années d'études et de développement, tandis qu'un résultat définitif sous la forme d'un système automatisé de négociation de travail n'est pas si important. La deuxième approche est basée sur l'étude des lois du marché. Aucune tentative n'est faite pour comprendre pourquoi le prix augmente ou diminue lorsque divers chiffres d'analyse technique apparaissent sur un graphique. L'avantage de cette approche est qu'il ne nécessite aucune connaissance particulière des mathématiques et ne fait aucune hypothèse sur la force motrice du marché. Il est plus clair et pratique lors de l'étude de négociation. Il est le plus populaire parmi les commerçants qui ont reçu la reconnaissance universelle. L'inconvénient de l'approche est la nécessité de suivre constamment tous les symboles nécessaires. Tôt ou tard, un commerçant commence à envisager l'automatisation des processus de négociation et la question la plus considérable apparaît à ce stade la complexité de la formalisation des règles de négociation lorsque l'on essaie de les exprimer sous la forme d'algorithmes. Dans certains cas, les commerçants qui tentent de commander un robot commercial ne peuvent pas décrire les règles de négociation et trouver un terrain d'entente avec les programmeurs. La troisième approche est basée sur la tentative de créer une boîte noire basée sur des réseaux de neurones avec l'utilisation des outils prêts à l'emploi largement disponibles dans des logiciels spéciaux et des paquets de mathématiques. La création d'un système automatisé de négociation avec les éléments de l'intelligence artificielle est une tâche passionnante et stimulante, même pour les nouveaux arrivants, car elle ne nécessite ni formation approfondie en mathématiques, ni expérience en programmation - tout est fait à l'aide d'aides visuelles. Un commerçant doit connaître les bases des indicateurs techniques, posséder une capacité à préparer les données de prix nécessaires et de l'expérience dans un certain paquet défini pour travailler avec des réseaux neuronaux. Le principal inconvénient de cette approche est qu'un robot de trading obtenu en utilisant ces outils spécialisés pour travailler avec des réseaux de neurones est en réalité une boîte noire. Les traders ne connaissent pas ses principes de fonctionnement et, en général, il est impossible de prévoir quelle phase du marché sera la plus problématique pour le robot. Les programmeurs choisissent souvent la quatrième approche qu'ils commencent à faire un robot commercial dès le début sans passer du temps pour le commerce manuel. Pourquoi le commerce manuellement Vous pouvez faire un robot de passer quelques mois et récolter les fruits de vos efforts alors. Mais pas de douleurs, pas de gains. Dans la plupart des cas, les programmeurs commencent à créer toute l'infrastructure nécessaire en utilisant un langage de programmation familier plutôt que de simplement faire un robot commercial obtenir et traiter les données de prix, la représentation visuelle des graphiques et des indicateurs, des moyens personnalisés de tester les stratégies sur les données historiques et ainsi de suite. Ils acquièrent beaucoup d'expérience dans le processus. Mais dans la plupart des cas, cette expérience ne les rapproche pas de la création d'objectif final d'un système automatisé de négociation. Et même si un robot commercial est créé, il n'y a aucune garantie qu'il sera rentable. Et si un programmeur veut écrire un autre système commercial Restructuration profonde et de nouvelles erreurs de programmation sont inévitables. Il ya aussi la cinquième approche l'achat d'un système commercial prêt à l'emploi sous la forme d'un robot commercial. Dans ce cas, un commerçant agit en tant qu'opérateur ou tuner. Cette approche permet d'économiser beaucoup de temps (pas besoin d'apprendre beaucoup de choses nouvelles) et permet aux commerçants d'entrer rapidement dans le monde de la négociation automatisée. Le principal inconvénient de cette approche découle de ses avantages que vous ne connaissez pas les principes d'exploitation de votre robot commercial et sa structure. Et même si un vendeur vous a fourni une description détaillée du système commercial mis en œuvre, vous ne serez jamais complètement sûr en elle. Cependant, aucune des approches mentionnées ne peut vous donner une garantie absolue, sauf un dépôt bancaire. Mais ce n'est pas une solution très appropriée pour les personnes intéressées par le commerce du marché et les moyens d'accroître leurs actifs privés. Quelle est la meilleure approche de la négociation automatisée pour un commerçant Chacune des cinq approches décrites a ses avantages et correspond à un certain type de commerçant. Il est peu probable que vous choisissiez la première approche (description analytique du marché) sans un bon contexte mathématique. Il est également peu probable que vous commencerez à fabriquer des robots commerciaux basés sur des réseaux de neurones. Cependant, ces deux approches sont très excitantes et fournissent un bon exercice intellectuel. Ci-dessous, nous allons discuter seulement de la deuxième approche, qui est déjà considérée comme la classique. C'est l'approche habituellement choisie par les nouveaux adeptes de la négociation automatisée, car l'analyse technique reste la principale zone de connaissances lors de l'apprentissage des bases de négoce. Un autre avantage de la deuxième approche est que, après avoir passé du temps pour le commerce manuel et obtenir le sens du marché, vous aurez déjà une bonne compréhension des outils d'analyse technique. En outre, vous serez en mesure de programmer des stratégies de négociation ou de créer des réseaux neuronaux à un niveau supérieur. Les premiers pas dans la fabrication d'un robot de négociation Pour faire un système de négociation automatisée, vous avez besoin de compétences en programmation et la connaissance de toutes les subtilités du traitement des demandes commerciales. Mais d'abord, vous pouvez commencer à partir des robots Expert-Conseillers prêts à la vente de la bibliothèque libre de base de code. Téléchargez n'importe quel Expert Advisor (robot commercial) et lancez-le dans le Testeur de Stratégie des terminaux clients MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Sélectionnez un intervalle d'historique affichant une tendance forte et un intervalle avec un plan. Effectuer l'optimisation des paramètres d'entrée d'un Expert Advisor et examiner leurs différences à ces deux intervalles. Lancez un Expert Advisor avec les paramètres optimums pour un appartement sur un intervalle de tendance et avec les paramètres optimaux pour une tendance sur un intervalle plat. Examiner les différences dans les résultats commerciaux, traite des distributions et d'autres paramètres statistiques. En conséquence, vous saurez combien le comportement de votre système commercial peut varier lorsque la situation du marché change. Il serait préférable d'essayer plusieurs stratégies commerciales standard en utilisant cette méthode sur différentes parties de l'histoire et de divers symboles. Un tel essai empêche de mettre en place un système de négociation pour un intervalle d'historique défini et fournit une meilleure compréhension des systèmes de tendance et de contre-tendance. La prochaine étape serait de créer des systèmes de négociation plus complexes basés sur la combinaison de signaux déjà existants simples de MQL5 Wizard set. Vous pouvez tester et développer votre intuition commerciale en triant les mauvais signaux d'un système en utilisant un filtre basé sur un autre système sans moyen de programmation. La chose principale ici n'est pas à overachieve. Plus il y a de paramètres d'entrée pour un système de négociation, plus il est facile de l'adapter. Il ya eu beaucoup de discussions sur les différences entre l'optimisation et l'ajustement. Il n'y a pas de solutions largement acceptées. Mais la visualisation des résultats de testoptimisation et votre propre bon sens peuvent vous aider. Apprenez à identifier les paramètres d'entrée les plus critiques qui affectent votre système d'échange à partir de l'ensemble des données d'entrée. Ne prêtez pas beaucoup d'attention aux paramètres secondaires qui prennent du temps pendant l'optimisation mais n'affectent pas la logique même du système. N'oubliez pas qu'un bon système de trading démontre toujours un petit mouvement libre de paramètres secondaires, mais il ne montre pas de volatilité spectaculaire en cas de changements de marché peu importants. Vous pouvez passer autant de temps à ce stade, comme vous le souhaitez, jusqu'à ce que vous êtes sûr que vous pouvez comprendre toute stratégie de négociation d'examen des résultats d'essai et d'optimisation. La connaissance des forces et des faiblesses des systèmes standard vous permettra d'être mieux préparé lors de la création de votre propre robot commercial. Programmation d'un robot de trading Supposons que vous ayez appris à apprendre le langage de programmation MQL4 ou MQL5 et que vous soyez maintenant prêt à écrire votre premier Expert Advisor pour le terminal client MetaTrader. Plusieurs cas sont possibles ici. Tout d'abord, vous pouvez examiner plusieurs robots de trading prêts à l'emploi décrits dans les articles pour mieux comprendre les complexités de la programmation. Deuxièmement, vous pouvez poser des questions sur MQL4munity ou MQL5munity. Si vous avez des problèmes non résolus. Les participants communautaires expérimentés aident habituellement les nouveaux arrivants à manifester un intérêt sincère pour le sujet. Troisièmement, vous pouvez commander l'imrpovement ou le développement d'un Expert Advisor ou d'un indicateur dans le service Jobs. Si vous n'êtes pas en mesure d'écrire un programme nécessaire sur votre propre. Mais même si vous faites une commande via le service freelance, vous devriez avoir une idée sur les tests de stratégie pour trouver une langue commune avec un développeur. En outre, les connaissances de base d'un langage de programmation vous permet d'implémenter des corrections mineures et des modifications dans le code après que le travail a déjà été terminé. Après tout, il ne serait pas trop commode d'appeler un programmeur pour corriger chaque petit problème que vous rencontrez. Il serait beaucoup plus facile et plus rapide de le réparer vous-même. Pas besoin de réinventer la roue Comment trouver votre propre stratégie commerciale, ou du moins dans quelle direction devez-vous concentrer votre recherche Tous les commerçants de protéger leurs propres systèmes de négociation, s'ils en ont un. Tous les nouveaux arrivants veulent créer un système rentable ou obtenir un prêt-à-un. Dans le même temps, toute solution obtenue semble être trop simple par rapport aux idées des nouveaux venus sur un véritable système commercial. Armée hommes partout dans le monde sont sujettes à des niveaux excessifs de secret. Il ya beaucoup de blagues à ce sujet, y compris le suivant: Le secret militaire n'est pas dans ce que vous étudiez, - dit un officier aux étudiants de l'école militaire, - mais dans le fait que vous l'étudiez. La situation avec les systèmes de négociation est assez similaire: la plupart des commerçants utilisent des idées commerciales simples et bien connues avec des modifications mineures, par exemple, en ajoutant Trailing Stop ou confirmations des indicateurs de tendance. Il ya beaucoup de forums commerçants avec un accès limité où les participants se joignent à leurs efforts pour développer ou améliorer certains systèmes secrets de négociation. Le plus intéressant est que ces systèmes ne contiennent rien de spécial du tout. Habituellement, une idée bien connue (comme le commerce avec la tendance) est utilisée comme base. Ensuite, il est perfectionné avec de nouveaux indicateurs inconnus du grand public. Par conséquent, vous pouvez facilement prendre disponibles trading robots code source et essayer de les utiliser correctement avec divers symboles et délais. Un autre dicton populaire peut être mentionné ici: Vous n'aimez pas les chats Vous ne savez pas comment les faire cuire Il est difficile de croire, mais la probabilité que vous allez développer quelque chose de vraiment nouveau est très petite. La principale chose ici est de créer un système utilisant les ingrédients disponibles. Ne pensez pas que certains génies ont accès à certains systèmes secrets des laboratoires de la NASA. Voilà le secret du Graal. Seulement quelques-uns le feront Par conséquent, pourquoi personne n'utilise-t-il des idées commerciales, si elles sont littéralement à portée d'armes? La réponse réside probablement dans la psychologie humaine. Le personnel de nombreuses banques et grands fonds d'investissement comprend des commerçants effectuant des transactions selon des règles strictes et dans des volumes limités. Mais pour certaines raisons, seuls quelques commerçants institutionnels quitter leurs entreprises et commencer à négocier en utilisant leur propre argent. Il s'avère que vous avez besoin non seulement d'une stratégie de négociation, mais aussi la discipline de fer pour le suivre. Beaucoup de commerçants ont découvert avec regret qu'ils ont aussi les mêmes problèmes psychologiques décrits dans les livres. Après avoir réalisé que le pire ennemi des commerçants sont eux-mêmes, un nouveau venu commence à penser à faire un robot de négociation pour éliminer un fardeau psychologique. Bien que je dévie légèrement du sujet, je dois mentionner les commerçants légendaires de Tortues qui ont échangé avec succès sur de multiples marchés à la fin du 20ème siècle. Lisez Way of the Turtle et vous verrez que la chose la plus importante pour un commerçant est une auto-discipline et non pas un système top secret. Hélas, la plupart des nouveaux arrivants ne seront pas en mesure de suivre une stratégie rentable, même si ils obtiennent gratuitement. Le problème est que la plupart des stratégies de négociation qui sont parfaitement adaptées pour la négociation manuelle ne peut guère être formalisée et transcrite à un langage de programmation. Les stratégies qui peuvent être facilement formalisées (par exemple celles qui impliquent deux intersections de moyennes mobiles) sont trop simples et nécessitent beaucoup d'améliorations et d'améliorations afin qu'elles puissent être utilisées dans la pratique. Ainsi, une idée simple est progressivement compliquée par une foule de paramètres externes empêchant un robot commercial de fausses entrées et d'erreurs clairement visibles pour un développeur. Un problème d'optimisation de robot de trading émerge. Ce processus ne devrait pas se transformer en une sur-optimisation et un ajustement pour un intervalle historique particulier. Pour résoudre ce problème, le test direct utilisant les paramètres système obtenus a été implémenté dans le terminal MetaTrader 5. Si les résultats des tests avant ne diffèrent pas de façon significative de ceux obtenus dans la section d'optimisation, il existe une probabilité qu'un robot commercial soit suffisamment stable quelque temps après son lancement sur un compte de trading. Une longueur d'intervalle pour l'optimisation des paramètres et une valeur réelle de ce temps dépendent d'un certain système commercial. Ainsi, l'optimisation d'un robot commercial avant de le lancer sur un compte de trading rappelle de dérouler une écharpe - plus nous avons soigneusement déroulé et jeté un projectile de la fronde, plus il volera et plus sa trajectoire sera précise. Un robot de trading bien développé conservera un résultat positif sur un compte de trading pendant plus longtemps qu'un robot commercial obtenu à la suite d'un montage. Nous pouvons dire que le Graal est une idée de travail et un ajustement correct des paramètres effectués de temps en temps aux moments des changements de conditions du marché. Cela peut être illustré par les résultats du championnat automatisé de négociation qui se tient depuis de nombreuses années déjà. Les experts conseillers de tous les participants passent des tests automatiques sur l'intervalle de temps de janvier à fin juillet. La principale condition pour passer le test automatique est un bénéfice gagné pour huit mois d'essai. Mais moins de la moitié des robots commerciaux admis pour le championnat restent rentables après des mois de travail autonome. Vous pouvez également essayer vos compétences dans la fabrication et l'ajustement de votre robot de négociation pour prendre part au championnat et obtenir les résultats de test en avant de votre conseiller expert. En outre, la participation est gratuite et les prix sont impressionnants. Nous espérons vous y voir Conclusion Les commerçants intraday professionnels passent beaucoup d'heures assis à leurs ordinateurs et attendent le bon moment pour effectuer un accord. Bien sûr, ils ne peuvent pas être en bonne forme tout le temps. La plupart des commerçants arrivent à la conclusion que leurs actions violent leurs propres règles commerciales. Tous les systèmes de négociation ne peuvent pas être totalement formalisés, mais même ces systèmes peuvent dans la plupart des cas adopter des outils supplémentaires, tels que des indicateurs, des systèmes analytiques et des filtres de faux signaux. Nous ne faisons pas de recommandations particulières ici concernant l'apprentissage des langues MQL4 ou MQL5, car il y a beaucoup d'autres articles utiles concernant ce sujet. Le but de cet article était de fournir une idée initiale sur la façon de commencer à faire votre robot de trading pour MetaTrader 4 et MetaTrader 5 terminaux. Nous espérons que cet article permettra de gagner du temps pour les nouveaux arrivants et de montrer la bonne direction dans la tâche difficile de développer un système automatisé de négociation. Avertissement: Tous les droits sur ces documents sont réservés par MQL5 Ltd. La copie ou la réimpression de ces documents en totalité ou en partie est interdite. Avantages et inconvénients des systèmes de négociation automatisés Les commerçants et les investisseurs peuvent se tourner vers une entrée précise. La sortie et les règles de gestion de l'argent dans les systèmes de négociation automatisés qui permettent aux ordinateurs d'exécuter et de surveiller les métiers. Une des plus grandes attractions de l'automatisation de la stratégie est qu'il peut prendre une partie de l'émotion de la négociation puisque métiers sont automatiquement placés une fois que certains critères sont satisfaits. Cet article présentera aux lecteurs et expliquera certains des avantages et des inconvénients, ainsi que les réalités, des systèmes automatisés de négociation. (Pour la lecture connexe, voir La puissance des métiers du programme.) Qu'est-ce qu'un système automatisé de négociation Systèmes de négociation automatisés, également appelés systèmes de négociation mécanique, trading algorithmique. Le commerce automatisé ou le système de négociation, permettent aux commerçants d'établir des règles spécifiques pour les entrées commerciales et les sorties qui, une fois programmés, peuvent être automatiquement exécutés via un ordinateur. Les règles d'entrée et de sortie du commerce peuvent être basées sur des conditions simples comme un croisement moyen. Ou peuvent être des stratégies compliquées qui nécessitent une compréhension globale du langage de programmation spécifique à la plate-forme de négociation des utilisateurs, ou l'expertise d'un programmeur qualifié. Les systèmes de négociation automatisés exigent généralement l'utilisation d'un logiciel lié à un courtier en accès direct. Et toutes les règles spécifiques doivent être écrites dans ce langage de plate-forme propriétaire. La plate-forme TradeStation, par exemple, utilise le langage de programmation EasyLanguage, la plate-forme NinjaTrader, d'autre part, utilise le langage de programmation NinjaScript. La figure 1 montre un exemple d'une stratégie automatisée qui a déclenché trois opérations au cours d'une séance de négociation. Figure 1: Un graphique de cinq minutes du contrat ES avec une stratégie automatisée appliquée. Certaines plates-formes commerciales disposent d'assistants de création de stratégies qui permettent aux utilisateurs de faire des sélections à partir d'une liste d'indicateurs techniques couramment disponibles pour construire un ensemble de règles qui peuvent ensuite être automatiquement échangées. L'utilisateur pourrait établir, par exemple, qu'un commerce long sera entré une fois que la moyenne mobile de 50 jours passe au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours sur un graphique de cinq minutes d'un instrument commercial particulier. Les utilisateurs peuvent également saisir le type d'ordre (marché ou limite, par exemple) et quand le commerce sera déclenché (par exemple, à la fin de la barre ou à l'ouverture de la barre suivante) ou utiliser les entrées par défaut des plateformes. Beaucoup de commerçants, cependant, choisissent de programmer leurs propres indicateurs et stratégies personnalisés ou travaillent étroitement avec un programmeur pour développer le système. Bien que cela nécessite généralement plus d'efforts que d'utiliser l'assistant de plate-forme, il permet un degré beaucoup plus de flexibilité et les résultats peuvent être plus enrichissante. Une fois les règles établies, l'ordinateur peut surveiller les marchés pour trouver des opportunités d'achat ou de vente en fonction de la négociation Spécifications stratégiques. En fonction des règles spécifiques, dès qu'une transaction est entrée, toute commande pour les pertes d'arrêt de protection. Des arrêts de fuite et des objectifs de profit seront automatiquement générés. Dans les marchés en mouvement rapide, cette entrée de commande instantanée peut signifier la différence entre une petite perte et une perte catastrophique dans le cas où le commerce se déplace contre le commerçant. Avantages des systèmes de négociation automatisés Il ya une longue liste d'avantages à avoir un moniteur d'ordinateur les marchés pour les occasions de négociation et d'exécuter les métiers, y compris: Minimiser les émotions. Systèmes de négociation automatisés minimiser les émotions tout au long du processus de négociation. En gardant les émotions en échec, les commerçants ont généralement un temps plus facile de s'en tenir au plan. Puisque les ordres professionnels sont exécutés automatiquement une fois que les règles commerciales ont été respectées, les commerçants ne seront pas en mesure d'hésiter ou de questionner le commerce. En plus d'aider les commerçants qui ont peur de tirer le déclencheur, le commerce automatisé peut freiner ceux qui sont aptes à overtrade achat et la vente à chaque opportunité perçue. Possibilité de Backtest. Backtesting applique les règles de négociation aux données historiques du marché pour déterminer la viabilité de l'idée. Lors de la conception d'un système de négociation automatisée, toutes les règles doivent être absolues, sans aucune possibilité d'interprétation (l'ordinateur ne peut pas faire des suppositions, il doit être dit exactement quoi faire). Les traders peuvent prendre ces ensembles de règles précises et les tester sur les données historiques avant de risquer de l'argent dans le commerce en direct. Un backtesting soigneux permet aux traders d'évaluer et de peaufiner une idée de trading et de déterminer l'espérance des systèmes, le montant moyen qu'un trader peut espérer gagner (ou perdre) par unité de risque. (Nous vous proposons quelques conseils sur ce processus qui peuvent vous aider à retrouver vos stratégies de trading actuelles.) Pour plus de détails, voir Backtesting: Interprétation du passé.) Préserver la discipline. Parce que les règles commerciales sont établies et l'exécution du commerce est effectuée automatiquement, la discipline est préservée même dans des marchés volatils. La discipline est souvent perdue en raison de facteurs émotionnels tels que la peur de prendre une perte, ou le désir d'eke out un peu plus de profit d'un métier. La négociation automatisée permet de s'assurer que la discipline est maintenue parce que le plan de négociation sera suivi exactement. De plus, l'erreur-pilote est minimisée et une commande d'achat de 100 actions ne sera pas incorrectement saisie comme ordre de vente de 1 000 actions. Atteindre la cohérence. Un des plus grands défis dans le commerce est de planifier le commerce et le commerce du plan. Même si un plan de négociation a le potentiel d'être rentable, les commerçants qui ignorent les règles sont de modifier toute attente du système aurait eu. Il n'existe aucune telle chose comme un plan commercial qui gagne 100 des pertes de temps sont une partie du jeu. Mais les pertes peuvent être psychologiquement traumatisantes, donc un commerçant qui a deux ou trois métiers perdants dans une rangée pourrait décider de sauter le prochain commerce. Si ce prochain commerce aurait été un gagnant, le commerçant a déjà détruit toute espérance du système avait. Les systèmes de négociation automatisés permettent aux traders d'atteindre la cohérence en négociant le plan. (Il est impossible d'éviter un désastre sans règles de négociation. Pour en savoir plus, voir 10 étapes pour la construction d'un plan de trading gagnant.) Amélioration de la vitesse d'entrée des commandes. Puisque les ordinateurs répondent immédiatement à l'évolution des conditions du marché, les systèmes automatisés peuvent générer des ordres dès que les critères commerciaux sont respectés. Entrer ou sortir d'un commerce quelques secondes plus tôt peut faire une grande différence dans le résultat des métiers. Dès qu'une position est saisie, toutes les autres commandes sont générées automatiquement, y compris les pertes d'arrêt de protection et les objectifs de profit. Les marchés peuvent se déplacer rapidement et il est démoralisant d'avoir un commerce atteignent la cible de profit ou souffle passé un niveau de perte d'arrêt avant que les ordres peuvent même être entrés. Un système de trading automatisé empêche cela. Diversifier le commerce. Les systèmes de négociation automatisés permettent à l'utilisateur de négocier plusieurs comptes ou différentes stratégies en même temps. Cela a le potentiel de répartir le risque sur divers instruments tout en créant une couverture contre la perte de positions. Ce qui serait incroyablement difficile pour un humain à accomplir est efficacement exécuté par un ordinateur en quelques millisecondes. L'ordinateur est capable de rechercher des opportunités commerciales sur une gamme de marchés, générer des commandes et surveiller les métiers. Inconvénients et réalités des systèmes de négociation automatisés Systèmes de négociation automatisés se vantent de nombreux avantages, mais il ya quelques chutes et des réalités auxquelles les commerçants doivent être au courant. Défaillances mécaniques. La théorie derrière le commerce automatisé, il semble simple: mettre en place le logiciel, le programme de règles et de regarder le commerce. En réalité, cependant, le commerce automatisé est une méthode sophistiquée de négociation, mais pas infaillible. Selon la plate-forme de négociation, une commande commerciale pourrait résider sur un ordinateur et non sur un serveur. Cela signifie que si une connexion Internet est perdue, une commande peut ne pas être envoyée sur le marché. Il pourrait également y avoir un écart entre les métiers théoriques générés par la stratégie et la composante de plateforme d'entrée de commande qui les transforme en métiers réels. La plupart des commerçants doivent s'attendre à une courbe d'apprentissage lors de l'utilisation de systèmes de négociation automatisée, et il est généralement une bonne idée de commencer avec de petites tailles de négociation alors que le processus est affiné. Surveillance . Bien qu'il serait grand pour allumer l'ordinateur et de quitter pour la journée, les systèmes de négociation automatisés nécessitent un suivi. Cela est dû à la possibilité de pannes mécaniques, telles que les problèmes de connectivité, les pertes de puissance ou les accidents de l'ordinateur, et aux bizarreries du système. Il est possible pour un système de négociation automatisée de rencontrer des anomalies qui pourraient entraîner des ordres errants, des commandes manquantes ou des ordres en double. Si le système est surveillé, ces événements peuvent être identifiés et résolus rapidement. Sur-optimisation. Bien que n'étant pas spécifique aux systèmes de négociation automatisés, les commerçants qui emploient des techniques de backtesting peuvent créer des systèmes qui semblent grands sur le papier et effectuer terriblement sur un marché en direct. La sur-optimisation se réfère à l'ajustement excessif de la courbe qui produit un plan de négociation qui n'est pas fiable dans le commerce en direct. Il est possible, par exemple, de modifier une stratégie pour obtenir des résultats exceptionnels sur les données historiques sur lesquelles il a été testé. Les commerçants supposent parfois incorrectement qu'un plan de négociation devrait avoir près de 100 métiers rentables ou ne devraient jamais connaître un retrait pour être un plan viable. En tant que tels, les paramètres peuvent être ajustés pour créer un plan presque parfait qui échoue complètement dès qu'il est appliqué à un marché en direct. (Cette sur-optimisation crée des systèmes qui ont l'air bien sur le papier seulement. Pour en savoir plus, voir Backtesting et Forward Testing: l'importance de la corrélation.) Traders Server-Based Automation ont l'option d'exécuter leurs systèmes automatisés de négociation par le biais d'un serveur de négociation Plateforme comme Strategy Runner. Ces plates-formes offrent fréquemment des stratégies commerciales pour la vente, un assistant pour les commerçants peuvent concevoir leurs propres systèmes, ou la capacité d'héberger des systèmes existants sur la plate-forme basée sur serveur. Le système automatisé de négociation peut, moyennant une redevance, analyser, exécuter et surveiller les transactions avec toutes les commandes résidant sur leur serveur, ce qui entraîne des entrées de commandes potentiellement plus rapides et plus fiables. Conclusion Bien que ppealing pour une variété de facteurs, les systèmes automatisés de négociation ne doit pas être considéré comme un substitut à la négociation soigneusement exécutée. Des défaillances mécaniques peuvent survenir et, en tant que telles, ces systèmes nécessitent une surveillance. Les plateformes basées sur le serveur peuvent fournir une solution pour les commerçants qui souhaitent minimiser les risques de défaillances mécaniques. (Pour des lectures connexes, voir Stratégies de trading de jour pour débutants.)
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